@article {
author = {Nazarpor, Mohammad naghi and Ebadi , Rohollah and Mir Hosseini, Seyed hadi},
title = {معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS},
journal = {معرفت اقتصاداسلامی 14، بهار و تابستان 1395},
volume = {7},
number = {2},
pages = {109-134},
year  = {2016},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {2042-2322},
eissn = {2980-8596},
doi = {},
abstract = {One of the essential measures for expanding Islamic bonds is analyzing the risk of these bonds and trying to cover the risk. Among Islamic bonds, Istisna' bonds are of great importance. For the issuance of these bonds, various operational models have been proposed. One of the criteria for selection among the proposed models is analysis of the actual and potential risks of these bonds in the primary and secondary markets. Such analysis can strengthen the risk coverage of the bonds, and thus help increase their public acceptance. Using the descriptive-analytical and questionnaire methods, this paper assesses the risk of the operational models of Istisna’ bonds and investigates the optimal model for risk coverage. According to the research hypothesis, "the operational model provided by the Stock Exchange is the most optimal model for risk coverage of Istisna' bonds". In order to evaluate this hypothesis, AHP and TOPSIS methods are used to analyze the questionnaire data. The research results show the superiority of the proposed model of exchange in covering the operational risk of Istisna’ bonds compared to the other models. The model of indirect Istisna' bonds, the model of the Central Bank and the model of parallel Istisna' bonds hold the next ranks in terms of risk coverage.},
keywords = {Istisna’ bonds, Islamic financial system, risk coverage of Istisna' bonds, AHP and TOPSIS., },
title_fa = {معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS},
abstract_fa ={یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.},
keywords_fa = {اوراق استصناع ,نظام مالی اسلامی ,پوشش ریسک اوراق استصناع ,روشAHP و TOPSIS ,},
url = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/160},
eprint = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/6_4.pdf}
}