TY  - JOUR
ID  - 160
TI  - معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS
JO  - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
JA  - 15
LA  - fa
SN  - 2042-2322
AU  - Mohammad naghi, Nazarpor
AD  - دانشیار - مفید-
AU  - Rohollah, Ebadi 
AD  - استادیار - علوم اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
AU  - Seyed hadi, Mir Hosseini
AD  - 
Y1  - 2016
PY  - 2016
VL  - 7
IS  - 2
SP  - 109EP  - 134اوراق استصناع ,نظام مالی اسلامی ,پوشش ریسک اوراق استصناع ,روشAHP و TOPSIS ,DO  - 
AB  - یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
UR  - https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/160
L1  - https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/6_4.pdf
ER  -