معرفت اقتصاد اسلامی

تحليل اثر تحريم بر پيچيدگي اقتصادي جمهوری اسلامی ايران
 سيدمحسن سجادي         / استاديار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفيد    sajjadi@mofidu.ac.ir
رضيه خالق‌پور/ کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه مفيد    r.khaleghpour@gmail.com
دريافت: 16/07/1403 - پذيرش: 17/09/1403
چکيده
یکی از ابعاد قابل بررسی تحریم‌ اقتصادی، ارزیابی اثر آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی به‌عنوان یکی شاخص‌های مهم در تعیین رتبة اقتصادی کشورها در سطح بین‌الملل است. این مقاله به بررسی رابطة علّی میان تحریم اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در ایران می‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا رابطة تحریم و پیچیدگی اقتصادی در ایران دو سویه است؟ برای پاسخ به این سؤال از مدل اقتصادسنجی خودرگرسيون‌برداری (VAR) و تحلیل عاملی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های سری زمانی استفاده کردیم. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از بين سه شاخص عمدة نشان‌دهندة تحریم‌ اقتصادی، شاخص قيمت كالاهای صادراتی علت شاخص پيچيدگی اقتصادی در سطح اطمينان 90 درصد است؛ يعنی با افزایش تحریم‌ها، پیچیدگی اقتصادی کاهش می‌یابد؛ هرچند عكس اين رابطه وجود ندارد و بين ساير شاخص‌های تحريم و پيچيدگی اقتصادی نيز ارتباطی ديده نمی‌شود، كه شايد به ‌دليل رتبة پايين ايران در شاخص پيچيدگی اقتصادی باشد.
كليدواژه‌ها: تحریم اقتصادی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، دانش مولد، مدل خودرگرسيون‌برداری (VAR)، عليت گرنجر، رابطة مبادله.
طبقه‌بندی JEL: F51, O32, O33, C13, F13.
 
مقدمه
تحريم‌هاي اقتصادي يکي از ابزارهاي فشار عليه کشورها بوده که تأثيرات گسترده‌اي بر اقتصاد دارند. پس از انقلاب اسلامي، ايران با تحريم‌هاي مختلفي مواجه شده که مسئولان همواره به دنبال شناسايي و مقابله با اثرات منفي آن بوده‌اند. در صورت ناشناخته بودن تحريم در جامعه باعث ايجاد ترس، نااطميناني، پررنگ شدن نقاط ضعف و عدم مشاهدة نقاط قوت و اشتباهات محاسباتي در فضاي عمومي و نخبگاني خواهد شد. در چنين شرايطي کشور مستعد روي آوردن به سمت راه‌حل‌هاي نادرست و عدم سياست‌گذاري صحيح و مناسب در برابر تحريم‌هاست. با شناخت و درک شرايط اقتصاد تحريمي، مي‌توان واقعيت‌هاي مسائل پيرامون کشور را سنجيد و مطابق با آن به سياست‌ها و رفتارهاي اقتصادي و توليدات ملي جهت‌گيري درست داد.
يکي از مسيرهاي مواجهه با تحريم‌هاي اقتصادي، افزايش قدرت اقتصادي است و از سياست‌هاي راهبردي جهت افزايش قدرت اقتصادي کشور، مي‌توان به تقويت توليد ملي اشاره کرد. در اين زمينه، محققان به اين نتيجه رسيده‌اند که دانش‌بنيان کردن اقتصاد، راهبردي محوري و مؤثر در اين زمينه است. نتيجة حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان، بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي در سطح بين‌الملل است. از طرفي، شاخص پيچيدگي اقتصادي نقش مهمي در ارتقاي جايگاه اقتصادي کشورها در سطح بين‌الملل دارد.
پيچيدگي اقتصادي مفهومي است که توسط هيدالگو (Hidalgo) و هاسمن (Hausmann) مطرح شد تا ميزان دانش‌بر بودن محصولات يک کشور را بيان کند. اين شاخص، بازتابي از توانايي‌هاي توليدي و دانش انباشته‌شده در يک کشور بوده و معياري براي محاسبة حجم فناوري در يک جامعه است (هاسمن و ديگران، 2011). به‌عبارتي ميزان دانش کاربردي نهفته در اقتصاد را نشان مي‌دهد (خاندوزي و ميرنظامي، 1398)، و دلالت بر توليد و صادرات کالاهايي دارد که بر دانش و مهارت انباشت‌شده و متمرکزشده داشته و نتيجة تخصصي‌سازي کالايي در کشورهاست (الهي و ديگران، 1397).
پيچيدگي اقتصادي با افزايش قدرت اقتصادي ارتباط مستقيم دارد؛ زيرا با بهبود شاخص پيچيدگي، سبد صادراتي کشور متنوع‌تر شده و کالاهاي پيچيده‌تري را در خود جاي مي ‌دهد که در اين صورت، اقتصاد آن کشور داراي مقاومت بالاتر و از قدرت اقتصادي بيشتري در عرصة بين‌الملل برخوردار خواهد بود (چشمي و ديگران، 1392).
هدف اين نوشتار بررسي رابطة ميان تحريم‌هاي اقتصادي و پيچيدگي اقتصادي در ايران است. پرسشي که اينجا به وجود مي‌آيد اين است که با توجه به شرايط اقتصادي و تحريمي ايران، چقدر بهبود رتبة پيچيدگي اقتصادي، به مقاوم‌سازي اقتصاد ايران کمک مي‌کند؟ و افزايش رتبة پيچيدگي اقتصاد، چقدر بر کاهش اثرات ناشي از تحريم مؤثر است؟ همچنين آيا تحريم‌هاي اقتصادي، مانع پيچيده شدن اقتصاد نيستند؟ بنابراين مسئلة پژوهش حاضر اين است که تأثير پيچيدگي اقتصادي بر تحريم‌ها و بالعکس، تأثير تحريم‌ها بر بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي را بررسي نمايد. اين تحقيق با روش تحليلي ـ توصيفي و با استناد بر نتايج خروجي از نرم‌افزار ايويوز نگارش شده است.
ساختار مقاله بدين شرح است: ابتدا مرور ادبيات موضوع، سپس مباني نظري، مدل‌هاي استفاده شده، روش تحقيق، و سپس تصريح و برآورد مدل و آزمون‌هاي مرتبط آورده مي‌شود. در نهايت نتيجه‌گيري و پيشنهادات خواهد آمد.
1. ادبيات موضوع و پيشينة تحقيق
کازروني و ديگران (1394) در مقالة «بررسي کارايي تحريم‌هاي يک‌جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجي محصولات غيرنفتي در ايران»، تأثير تحريم را بر حجم تجارت ايران با 73 شريک اصلي تجاري خود، با استفاده از مدل جاذبة تعديل‌يافته و رهيافت داده‌هاي تلفيقي پويا مورد بررسي قرار داده‌اند. نتايج حاکي از آن است که تحريم يک‌جانبة امريکا روي تجارت ايران تأثير معني‌داري نداشته، ولي تحريم‌هاي چندجانبه تأثير منفي و معني‌داري بر جاي گذاشته‌اند؛ همچنين با بررسي تأثير تحريم‌ها بر حجم تجارت خارجي ايران با کشورهاي ثالث، به اين نتيجه رسيدند که تحريم‌هاي يک‌جانبه، اثر مثبت و معني‌داري داشته است. به‌ بيان ديگر ايران موفق شده است براي مقابله با تحريم‌هاي يک‌جانبة امريکا، با استفاده از گسترده کردن تجارت خود با کشورهاي ثالث، اثر تحريم امريکا را محدود و کنترل کند.
فدائي و درخشان (1394) در مقالة «تحليل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحريم‌هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي در ايران»، به دنبال اين هستند تا با شاخص‌سازي و تعيين وزن تحريم‌هاي مختلف، تأثير تحريم‌ها را به‌عنوان متغير موهومي بر رشد اقتصادي ايران بررسي کنند. بدين منظور با استفاده از داده‌هاي سري زماني و به‌کارگيري مدل ARDL، تأثير تحريم‌ها بر رشد اقتصادي طي سال‌هاي 1357ـ1392 مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد در کوتاه‌مدت تحريم‌هاي ضعيف تأثير معناداري بر رشد اقتصادي نداشته، ولي تحريم‌هاي متوسط و قوي به ترتيب با ضرايب 0098/0 و 43/0 تأثير منفي بر رشد اقتصادي داشته‌اند. در بلندمدت نيز تحريم‌هاي ضعيف و قوي تأثير معناداري بر رشد نداشته، ولي تحريم‌هاي متوسط با ضريب 024/0 تأثير منفي بر رشد اقتصادي داشته‌اند.
عزتي و سلماني (1394) مقاله‌اي تحت عنوان «برآورد اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران» نوشته‌اند. در اين مقاله اثر تحريم بر رشد اقتصادي ايران از انقلاب اسلامي تا سال 1391 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها با استفاده از الگوي اقتصادسنجي ARDL نشان مي‌دهد تا پيش از تحريم‌هاي گستردة بانکي و نفتي 1392ـ1393، رشد توليد ناخالص داخلي سرانة نيروي کار در ايران (بدون نفت) اثر مستقيم معناداري از تحريم‌ها نپذيرفته است. به‌عبارتي اقتصاد بدون نفت ايران، از تحريم آسيب‌پذيري معناداري نداشته است و اگر اقتصاد ايران نسبت ‌به تحريم آسيب‌پذير است، بيشتر غيرمستقيم و از راه بخش‌هاي ديگر مانند وابستگي به نفت و درآمد از خارج است.
پژم و سليمي‌فر (1394) مقاله‌اي با عنوان «بررسي تأثير شاخص پيچيدگي اقتصادي بر رشد اقتصادي در 42 کشور برتر در توليد علم» را به رشته تحرير درآورده‌اند. هدف اين پژوهش بررسي تأثير شاخص پيچيدگي اقتصادي بر رشد اقتصادي است. بدين منظور با به‌کارگيري اقتصادسنجي داده‌هاي پانلي 42 کشور منتخب طي دورة 1996ـ2012، مدل رشد ارائة‌شده در تحقيق مورد برآورد و آزمون قرار گرفته‌ است. نتايج تحقيق نشان داد كه مدل پانل براي برآورد مدل اين تحقيق، مناسب نيست، اما تأثير معني‌دار و مثبت اين متغير بر رشد اقتصادي در برآورد مدل بر اساس داده‌هاي مقطعي کشورهاي مورد مطالعه را اثبات نمود.
گرشاسبي و يوسفي ديندارلو (1395) در مقالة پژوهشي تحت عنوان «بررسي اثرات تحريم بين‌المللي بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران»، به ارزيابي تحريم‌هاي اقتصادي و متغيرهاي متأثر از آن پرداختند. در گام اول اين مقاله تلاش شده است تا با استفاده از مدل‌سازي اقتصادي، شاخصي جديد براي تحريم تعريف شود. براي همين منظور با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي و طي دورة 1357ـ1389 شاخص تحريم مورد محاسبه و بهره‌برداري قرار گرفت. در فرايند شاخص‌سازي، از دوازده مورد متغير مهم اقتصادي که اثرپذيري بالايي از تحريم‌ها داشتند، استفاده شده است؛ سپس با تکنيک حداقل مربعات سه‌مرحله‌اي حول يک الگوي کلان اقتصادي کوچک، رابطة ميان متغيرهاي مهم کلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري، تجارت و اشتغال با تحريم مورد سنجش قرار گرفت. نتايج پژوهش حاکي از آن است که اثرات مستقيم تحريم بر روي دو متغير رشد اقتصادي و رابطة مبادله بوده و ساير متغيرها متأثر از اين دو متغير و به‌صورت غيرمستقيم تحت تأثير تحريم‌ها قرار مي‌گيرند.
شاهمرادي و صادقي سياهکلي (1396) مقاله‌اي تحت عنوان «شناسايي سطح دانش مولد ايران 1404 در منطقه با رويکرد پيچيدگي اقتصادي» را به نگارش درآورده‌اند. اين پژوهش ميزان دانش مولدي که در ايران وجود دارد با توجه به رويکرد پيچيدگي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. به همين ترتيب از اطلاعات مربوط به صادرات کشورهايي که در سند چشم‌انداز 1404 طي دورة زماني 2005ـ2014 بوده‌اند، استفاده گرديده و همچنين با بهره‌گيري از دو شاخص تنوع و فراگيري در پيچيدگي اقتصادي، محصولات و اقتصاد منطقه بر اساس ميزان دانش مولد موجود در آنها رتبه‌بندي شده‌اند. يافته‌هاي اين پژوهش حاکي از آن است که از ميان نوزده کشور مورد بررسي، ايران در جايگاه هفدهم قرار دارد و اين دليلي بر سهم اندک دانش و مهارت در مجموعة اقتصاد ايران است.
احمديان ديوکتي و ديگران (1397) در مقاله‌اي تحت عنوان «سنجش ميزان پيچيدگي اقتصادي ايران در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي»، يکي از مهم‌ترين راهکارها جهت مقاومت اقتصادي در شرايط تحريم را روي آوردن به اقتصاد مبتني‌بر دانش دانسته‌اند. در اين مقاله ضمن تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي، به شاخص پيچيدگي اقتصادي و نحوة محاسبه آن اشاره شده است؛ سپس وضعيت صادرات ايران و شرکاي تجاري‌اش از منظر پيچيدگي اقتصادي طي يک بازة زماني مشخص مورد بررسي قرار گرفته است. نتايجي که از اين تحقيق به‌دست ‌آمده نشان‌دهندة آن است که ايران در مقايسه با شريک‌هاي تجاري خود در زمينة پيچيدگي اقتصادي و به تبع آن اقتصاد مقاومتي، رتبة مناسبي ندارد و تا رسيدن به جايگاه مطلوب فاصلة زيادي را بايد بپيمايد.
خاندوزي و ميرنظامي (1398) در مقالة «سنجش تأثير پيچيدگي اقتصادي بر شاخص آسيب‌پذيري و تاب‌آوري»، به دنبال پاسخ به اين سؤال هستند که آيا بهبود وضعيت پيچيدگي اقتصادي تأثيري بر شاخص آسيب‌پذيري دارد؟ براي انجام اين پژوهش از شاخص آسيب‌پذيري اقتصادي بريگوگليو استفاده شده است؛ همچنين پس از بيان چارچوب نظري، داده‌هاي 118 کشور با استفاده از مدل داده‌هاي تابلويي مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتايج تحقيق بيانگر آن است که پيچيدگي اقتصادي و حکمراني خوب هر دو تأثير منفي و معناداري بر آسيب‌پذيري اقتصادي دارند.
سمندرعلي اشتهاردي و ديگران (1399) مقاله‌اي تحت عنوان «رابطة عليت بين مؤلفه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان و شاخص پيچيدگي اقتصادي» نگارش کرده‌اند. در اين پژوهش سؤال اصلي پژوهش اين است که چه رابطة علت و معلولي بين مؤلفه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان و شاخص پيچيدگي اقتصادي وجود دارد؟ براي اين منظور با استفاده از داده‌هاي پانل شامل 113 کشور طي دورة زماني 2006ـ2016 و از طريق تحليل مؤلفه‌هاي اساسي، محورهاي اقتصاد دانش‌بنيان به چهار مؤلفه تبديل شده‌ و سپس رابطة عليت گرنجري اين مؤلفه‌ها با شاخص پيچيدگي اقتصادي و برعکس مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌هاي پژوهش رابطة علّي دوسويه را بين محور آموزش، فناوري ارتباطات و اطلاعات و نهاد اقتصادي با پيچيدگي اقتصادي و رابطة علّي يک‌سويه را از نوآوري به پيچيدگي اقتصادي نشان مي‌دهند.
کمالي دهکردي (1399) در مقاله خود با عنوان «تحليل اثر شوک‌هاي بازار و تحريم‌هاي اقتصادي بر ارزش افزودة توليدات صنعتي»، به دنبال بررسي اثر شوک‌هاي بازار و تحريم‌هاي اقتصادي در دوران رکود و رونق بر توليد و ارزش افزودة بخش صنعت است. بدين منظور با استفاده از مدل چرخشي و تغيير رژيم مارکوف سوئيچينگ اثر شوک نفتي، نوسانات ارزي و تحريم طي دورة 1353ـ1395 بررسي شده است. نتايج تخمين دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک‌ها دارد، به‌طوري‌که شوک‌هاي مثبت نفتي و نوسانات ارزي در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفي بر ارزش افزودة بخش صنعت دارند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد ايجاد امنيت اقتصادي و محيط امن براي سرمايه‌گذاري، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهاي مالي، تعامل بيشتر و سازنده با دنيا و شرکاي اصلي تجاري، حرکت به‌سوي اقتصاد باز و استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد تحول در مقررات بازار سرمايه با هدف شفافيت و ثبات براي افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري جزء ضروريات اقتصاد ايران است و مي‌تواند زمينه را براي افزايش توليد در بخش صنعت فراهم آورد.
ريچارد نفيو (Nephew) در کتاب خود با عنوان هنر تحريم‌ها، نگاهي از درون ميدان، به تشريح چارچوب فکري و عملي خود در طراحي تحريم‌ها عليه ايران با هدف افزايش حداکثري تأثير و موفقيت آنها مي‌پردازد. نويسنده در اين کتاب به بيان نوع نگاه خود به تحريم‌ها از منظر دوگانة «درد / استقامت» مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد که درد تحريم‌ها را چه زماني، چگونه و بر کجا مي‌توان وارد کرد و در عين حال، استقامت طرف مورد تحريم را چگونه و بر اساس چه شاخص‌هايي مي‌توان سنجيد و تحريم‌ها را چگونه متناسب با اين شاخص‌ها تنظيم و بازتنظيم کرد که بيشترين تأثير را بر جاي بگذارد، به‌طوري‌که در نهايت ديپلماسي وارد شده و نفع حداکثري را براي تحريم‌گذار به ارمغان بياورد.
روبو و ديگران (2018) در مقالة «شيوه‌هاي مديريت دانش و پيچيدگي اقتصادي در کشورهاي BRICs از سال 2001ـ2014»، به بررسي روش‌هاي اصلي مديريت دانش در رابطه با پيچيدگي اقتصادي آن‌ کشورها پرداخته‌اند. نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد کشور هند با توجه اقدامات مثبت در زمينة مديريت دانشي خود، بهترين چشم‌انداز صعودي در رابطه با پيچيدگي اقتصادي را داراست و همچنين روسيه با کمترين ميزان فعاليت‌هاي مديريت دانش، ضعيف‌ترين طرح پيچيدگي اقتصادي را دارد.
هاسمن و هيدالگو (2011)، در مقاله‌اي تحت عنوان «عناصر سازندة پيچيدگي اقتصادي»، به‌طور خاص به موضوع پيچيدگي اقتصادي پرداخته‌اند. به گفتة ايشان، هنگامي‌که افراد و شرکت‌ها در فعاليت‌هاي مختلف متخصص مي‌شوند، کارايي اقتصادي افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي با افزايش تعداد فعاليت‌هاي فردي، تعاملات بين افراد به سمت پيچيده شدن سوق پيدا مي‌کند و نهايتاً منجر به توسعة اقتصادي مي‌شود؛ سپس به اين موضوع مي‌پردازند که پيچيدگي اقتصادي نقش مرکزي در مراودات تجاري کشورها دارد و نشان مي‌دهند کشورها تمايل دارند به سطح درآمدي که توسط پيچيدگي ساختارهاي توليدي به آنها سرازير مي‌شود، هم‌گرا شوند؛ همچنين اين را بيان مي‌کنند که توسعة اقتصادي بايد شرايطي را ايجاد کند تا به پيچيدگي اقتصادي اجازه دهد رشد و شکوفايي پايدار در اقتصاد ايجاد کند.
2. مباني نظري
در مورد ارتباط بين تحريم و پيچيدگي اقتصادي، اولين مطلب اين است که اساساً مفهوم تحريم و پيچيدگي اقتصادي چيست؟ در فرهنگ‌نامه‌ها، تحريم به‌معناي «منع کردن؛ حرام گردانيدن چيزي يا کاري» (عميد) يا «حرام کردن و ناروا شمردن» (معين) است؛ همچنين طبق تعريف ديکشنري کمبريج، تحريم يک دستور رسمي مانند توقف تجارت است که عليه کشوري اعمال مي‌شود تا از قوانين بين‌المللي اطاعت کند (Cambridge dictionary)؛ همچنين تحريم‌هاي اقتصادي، «کاهش، متوقف ساختن يا تهديد به توقف روابط اقتصادي، تجاري و مالي متعارف با کشور هدف از سوي دولت کشور تحريم‌کننده است». منظور از روابط متعارف در اين تعريف، روابط در وضعيت بدون اعمال تحريم است (Eyler, 2007, P. 4).
نکتة مهم در اين خصوص اين است که تحريم‌هاي اقتصادي عمدتاً توسط کشورهايي با قدرت اقتصادي قوي و به‌عنوان ابزاري براي مبارزه و تضعيف قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي ساير کشورها آغاز مي‌شوند (Pape, 1997). صادرات کشورها يكي از مهم‌ترين روش‌هاي تأثيرگذاري تحريم است؛ زيرا يکي از مهم‌ترين منابع ارزي کشورها به‌شمار مي‌رود و چنانچه صادرات در معرض تحريم قرار بگيرد، سيستم عرضة ارز که از الزامات واردات نيز به‌حساب مي‌آيد، دچار اخلال مي‌شود. پايين بودن تنوع صادرات يا به‌عبارتي کم بودن تنوع‌پذيري صادرات کشور هدف، مسئلة خطرآفريني در شرايط تحريمي است. علاوه بر اينكه ارزبري كالاهاي توليد داخل در اين كشورها نيز معمولاً بالاست و اين هم ضربه‌پذيري اقتصاد را بيشتر مي‌كند.
درواقع سهم کشورها در تجارت بين‌المللي يکي از عوامل مهم تحريم‌پذيري است، به‌طوري‌که هر اندازه سهم کشورها در تجارت بين‌المللي بيشتر باشد، احتمال اينکه مورد تحريم واقع شوند کمتر خواهد بود (ميرعمادي، 1390). اين نکته را هافنربورتن و مونتگومري نيز در مقاله خود اشاره کرده‌اند که هر مقداري سهم کشورها در تجارت بين‌الملل بيشتر باشد، احتمال مورد تحريم واقع شدن آنها کمتر مي‌شود؛ همچنين هرچقدر سهم تجارت بين‌الملل در توليد ناخالص داخلي کشور تحريم‌شده بيشتر باشد، تأثيرپذيري کشور از تحريم بيشتر خواهد شد (استادزاد و مرزبان، 1394، هافنربورتن و مونتگومري، 2008).
پژوهش‌ها و بررسي‌ها گواه آن است که اکثر کشورهايي که هدف تحريم قرار مي‌گيرند، از نظر شدت توسعه‌يافتگي، کشورهاي کمتر توسعه‌يافته يا در حال توسعه به‌شمار مي‌روند. چنين کشورهايي غالباً تک‌محصولي بوده و در زمرة اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي قرار مي‌گيرند. در همين زمينه، مطالعات بيانگر آن است که کشورهاي صادرکنندة منابع طبيعي (که غالباً نفت است) از شوک‌هاي منفي و مثبت در روند قيمت (مانند تحريم‌ها) ضرر مي‌بينند (کريمي و ديگران، 1400). از اين بيان استنتاج مي‌شود که اقتصادهاي ساده و تک‌محصولي در برابر تحريم‌هاي اقتصادي آسيب‌پذيرتر هستند. نقطة مقابل اقتصاد ساده، اقتصاد پيچيده قرار دارد. اقتصادهاي پيچيده از حالت تک‌محصولي خارج شده و با توليد محصولات متنوع کم فراگير، از آسيب‌هاي ناشي از ساده بودن اقتصاد مصون خواهند بود. بنابراين پيچيدگي اقتصادي که عمدتاً از طريق اقتصاد دانش‌بنيان تحقق پيدا مي‌کند، گامي در راستاي مقاوم‌سازي اقتصاد است.
مفهوم پيچيدگي اقتصادي بر توليد کالاهاي تخصصي در کشور با تکيه بر دانش و مهارت انباشت‌شده و صادرات آنها دلالت دارد. معناي جامعة مدرن اين نيست که هريک از افراد آن جامعه دانش مولد بيشتري را در قياس با جوامع سنتي در دست دارد؛ بلکه به‌اين‌معناست که جوامع مدرن با استفاده از ظرفيت شبکة اعضاي جامعه، حجم زيادي از دانش را به‌کار مي‌گيرند. اين شبکه به اعضا اجازه مي‌دهد تا تخصص پيدا کرده و دانش خود را با ديگران به اشتراک گذاشته و باعث بالا رفتن حجم دانش و مهارت انباشت‌شده گردند. در اينجا منظور از دانش و مهارت انباشت‌شده همان قابليت‌هاست (هاسمن و ديگران، 2011، ص16). به‌عبارت ساده‌تر، دانش مولد با کمک شبکة اعضاي جامعه منجر به توليد و تخصصي‌سازي کالاها در کشور خواهد شد.
آن دسته از کشورهايي که از دانش کاربردي بيشتري در اقتصاد خود بهره‌مند هستند، توانايي اين را دارند تا مجموعه کالاهاي متنوع‌تري را توليد کنند. درواقع ميزان کالاهاي متمايزي که کشور توليد مي‌کند يا به‌عبارت‌ديگر «تنوع» توليدات کشور، حجم دانش کاربردي انباشت‌شده آن کشور را نشان مي‌دهد. از طرفي توليد يکسري از کالاها به حجم بالايي از دانش کاربردي احتياج دارد و اين مقوله تنها در تعداد محدودي از کشورها، آن هم کشورهايي که همة دانش کاربردي مورد نياز را در اختيار دارند، امکان‌پذير است. اگر «همه‌جايي بودن» را به‌عنوان تعداد کشورهايي تعريف کنيم که يک محصول خاص را توليد مي‌کنند، مي‌توان مشاهده کرد که کالاهاي پيچيده ـ کالاهايي که انواع مختلف دانش را دربر دارند ـ کمتر همه‌جايي هستند (چشمي و ديگران، 1393). ازاين‌رو مي‌توان گفت کشوري که ضمن توليد محصولات متنوع با کالاهايي پيوند داشته باشد که تعداد کمتري از کشورها اقدام به توليد آن مي‌نمايند، کشوري با درجة بالاي پيچيدگي اقتصادي خوانده مي‌شود (الهي و ديگران، 1397، ص4). چنين کشورهايي امکان تحريم‌پذيري آنان بسيار کم است و تحريم آنان هزينه‌هاي زيادي بر اقتصاد جهاني وارد خواهد کرد.
بنابراين شاخص پيچيدگي اقتصادي نشان مي‌دهد که چطور تنوع صادرات مي‌تواند نمايانگر اختلاف توسعه‌يافتگي اقتصادي آشکار بين کشورها باشد. اين شاخص نسبت ‌به ساير شاخص‌ها (مانند حکمراني خوب و توسعة انساني) بهتر و دقيق‌تر مي‌تواند رشد اقتصادي و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي يک کشور را بازتاب کند. (چشمي و ديگران، 1393)؛ همچنين مي‌تواند احتمال تداوم رشد را نيز به شدت افزايش دهد؛ چراکه پيچيدگي به سادگي قابل کپي و حتي مهندسي معکوس نيست.
3. روش تحقيق
اغلب مطالعات در حوزة تحريم، هزينه‌هاي مستقيم تحريم را با رويکرد حسابداري سنجيده‌اند. اين روش با توجه به اينکه تمام عوامل مد نظر در مجاري اثرگذاري تحريم را پوشش نمي‌دهد، يک روش ناقص به‌حساب مي‌آيد. نوع ديگري از مطالعات در اين حوزه، از متغيرهاي مجازي براي محاسبة اثرات تحريم بهره مي‌گيرد که عملاً قابليت لازم براي بيان اثرات تحريم را ندارد. اين نوشتار با استخراج شاخص تحريم از روش تحليل عاملي، به بررسي اثر تحريم بر پيچيدگي اقتصادي و بالعکس مي‌پردازد. درحقيقت انتخاب يک متغير خاص از بين متغيرهاي متأثر از تحريم، به‌عنوان «متغير تحريم» چندان علمي نيست. از طرف ديگر، اينکه چند متغير متأثر از تحريم را تجميع کنيم که هرکدام به‌گونه‌‌اي دربردارندة آثار تحريم‌ها هستند نيز يکسري محدوديت‌هايي را غالباً به‌ دليل اضافه کردن به متغيرهاي توضيحي و كاهش درجة آزادي مدل؛ همچنين تفسير تحريم در مدل‌سازي اقتصادي ايجاد مي‌کند. بنابراين حالت ايدئال آن است که متغيرهايي را تعريف کنيم که به‌طور ذاتي متغير تحريم باشند. تحليل عاملي روشي است که با کمک آن مي‌توان به اين هدف دست پيدا کرد. روش تحليل عاملي بر اساس اين مسئله است که آيا مي‌توان يک گروه از متغيرها را با احتساب تعدادي از عامل‌هاي کمتر نسبت ‌به تعداد متغيرها توصيف نمود و اينکه هريک از اين عامل‌ها چه صفت يا ويژگي‌هايي را توصيف مي‌کنند. درحقيقت با فرض اينکه متغيرها با توجه به همبستگي که ميان خود دارند گروه‌بندي مي‌شوند. کل متغيرهايي که در يک گروه خاص با يکديگر هستند، همبستگي شديدي با هم دارند و با متغيرهاي ساير گروه‌ها همبستگي نسبتاً کمي داشته و هر گروه از متغيرها ساختار اساسي مربوط به خود را دارا هستند. به‌عبارت‌ديگر، براي هر گروه از آنها يک عامل ويژگي آن را بيان مي‌دارد (گرشاسبي و ديندارلو، 1395).
بنابراين در اين پژوهش پس از استخراج شاخص تحريم و مشخص شدن متغيرهاي اصلي آن، با استفاده از آزمون عليت گرنجر به بررسي رابطة علّي بين تحريم اقتصادي و پيچيدگي اقتصادي پرداخته شده است.
گرشاسبي و ديندارلو (1395) در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي اثرات تحريم بين‌المللي بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران»، به استخراج شاخص تحريم با روش تحليل عامل اکتشافي پرداخته‌اند. براي استخراج شاخص تحريم از همين روش در نوشتار استفاده شده است كه در بخش بعدي با تفصيل بيشتري توضيح داده مي‌شود.
1ـ3. مدل‌سازي تحليل عاملي اکتشافي
تحليل عاملي به‌عنوان بسط تحليل مؤلفه‌هاي اصلي بوده و مانند آن به دنبال تخمين ماتريس کوواريانس (Σ) است، اما تخميني که بر اساس تحليل عاملي انجام گيرد، دقت بسيار بالاتري خواهد داشت. در مدل‌هاي متعامد بردار μ و ماتريس Σ تصادفي هستند. مدل عاملي فرض مي‌کند که X ترکيب خطي از تعدادي متغيرهاي تصادفي غيرقابل مشاهده F1, F2, F3…Fm با عنوان عامل‌هاي مشترک (عمومي) و جملات خطا ε_1.ε_2.ε_3.….ε_m با عنوان عامل‌هاي ويژه مي‌باشد. مدل تحليل عاملي را مي‌توان به‌صورت رابطة (1) نوشت:
 (1)X- μ_1 = l11F1+ l12F2+l13F3,…+l1mFm+ε_1
X- μ_2 = l21F1+ l22F2+l23F3,…+l2mFm+ε_2
X-  μ_p = lp1F1+ lp2F2+lp3F3,…+lpmFm+ε_p
 lij، i امين متغير در j امين عامل است. L ماتريس اين وزن‌هاست. بايد به اين نکته دقت کرد که Xi تنها تابعي از i امين مؤلفه‌بردار ويژة ε_i است. در روش عاملي، انحراف معيارهاي, X2- μ_2 ,…, X3- μ_3 X1- μ_1 تابعي از p+m متغير تصادفي F1, F2, F3,…, Fm , ε_1.ε_2.ε_3.….ε_m است که قابل مشاهده نيستند. آنچه مدل رگرسيون چند‌متغيره را از مدل عاملي متمايز مي‌کند، آن است که در مدل رگرسيون متغيرهاي توضيحي قابل مشاهده‌اند. لذا به‌دست آوردن نتيجة مستقيم از مدل عاملي با توجه به مشاهدات X1, X2, X3, …, Xm ممکن نيست. در عين حال با قرار دادن مجموعه‌اي از فروض در رابطه با بردارهاي تصادفي F و ε در مدل (1) مي‌توانيم به بررسي روابط همبستگي بپردازيم. بنابراين فرض مي‌شود که:
E(F)=0m.l 
E(ε)=0p.l
Var(F)=E(FF')=Im.m
Var(ε)= E(εε')= Ψ_(P.P) = [■(Ψ_1&0&…@0&Ψ_2&…@0&.&…)] [■(Ψ_1&0&…&0@0&Ψ_2&⋮&⋮@⋮&⋮&⋱&.@0&.&.&Ψ_P )]
از سوي ديگر فرض مي‌شود F و ε از همديگر مستقل هستند و بنابراين:
Cov (ε.F)= E(εF')=0
اين فروض در کنار رابطة (1) مدل عامل متعامد را تشکيل مي‌دهند. مدل عامل متعامد دلالت بر ساختاري از ماتريس کوواريانس براي ماتريس X به‌صورت Σ دارد.
(X- μ)(X- μ)'= (LF+ε)(LF+ε)'= LF(LF)'+ε(LF)'+LFε'+εε'
E(X- μ)(X- μ)'= E[LFF’L’]+E[ εF’L’]+ E[L F ε']+E(εε')=LL'+ Ψ
هدف تحليل عاملي نيز پيدا کردن F1, F2, F3,…,Fm است تا مشخص شود نهايتاً کدام‌يک از آنها قادر هستند به‌عنوان شاخص تحريم مورد استفاده قرار بگيرند.
در محاسبة شاخص تحريم از متغيرهايي استفاده مي‌کنيم که متأثر از تحريم هستند. متغيرهايي که در محاسبة شاخص تحريم تعريف کرده‌ايم، بيشترين تأثير را از تحريم‌هاي اقتصادي کشور متحمل مي‌شوند و درنتيجه حساسيت بسيار زيادي نسبت ‌به تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي دارا بوده و غالباً تحريم‌کنندگان براي اثرگذاري بيشتر تحريم بر شاخص‌هاي کليدي اقتصاد کشور، از مجراي اين متغيرها براي اعمال تحريم‌هاي خود استفاده مي‌کنند. متغيرهاي مورد بررسي شامل قيمت کالاهاي وارداتي و صادراتي، رابطة مبادله، ميزان سهم ايران از توليد بين‌المللي نفت خام، ميزان سهم ايران از توليد صادرات بين‌المللي نفت خام، سهم ايران از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سهم ايالات متحده از تجارت خارجي ايران، پرميوم نرخ ارز، واريانس نرخ ارز، نسبت تراز تجاري غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي، سهم کشور از مسافرت هوايي در جهان و ميزان تلفات مسافران هوايي کشور در مقايسه با جهان بوده است. محاسبات مورد نظر جهت استخراج شاخص تحريم از روش تحليل عاملي اکتشافي با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. بازة زماني مورد بررسي با توجه به محدوديت دسترسي به آمار، از سال 1998ـ2018 معين گرديده است.
جدول 1: متغيرهايي که در تحليل عاملي اکتشافي مورد استفاده قرار گرفته‌اند
رديف    متغير تأثيرپذير از تحريم‌هاي اقتصادي    توضيحات    منبع
1    شاخص قيمت کالاهاي وارداتي (PM)    سال پاية 2012    WWW.IMF.ORG
2    شاخص قيمت کالاهاي صادراتي (PX)    سال پاية 2012    WWW.IMF.ORG
3    رابطة مبادله (px-pm)    سال پاية 2012    WWW.IMF.ORG
4    ميزان سهم ايران از توليد بين‌المللي نفت خام (OILPS)    نسبت ميزان توليد نفت خام در ايران نسبت به توليد بين‌الملل    سايت اوپک
Opec.org
5    ميزان سهم ايران از توليد صادرات بين‌المللي نفت خام (OILEXS)    نسبت ميزان صادرات نفت خام در ايران نسبت به بين‌الملل    سايت اوپک
Opec.org
6    سهم ايران از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDIS)    سهم سرمايه‌گذاري مستقيم صورت‌گرفته در ايران نسبت به جهان در هر سال    بانک اطلاعات سري زماني آنکتاد
Unctad
7    سهم ايالات متحده از تجارت خارجي ايران (USIRITR)    نسبت تجارت خارجي ايران با امريکا به کل حجم تجارت ايران    مرکز آمار امريکا
8    پرميوم نرخ ارز (PEREX)    نسبت تفاضل نرخ ارز رسمي از نرخ ارز غيررسمي به نرخ ارز رسمي    اطلاعات سري زماني بانک مرکزي و نماگرهاي بانک مرکزي
9    واريانس نرخ ارز (varex)    واريانس تفاضل نرخ ارز رسمي و غيررسمي بر اساس اطلاعات فصلي نرخ‌هاي ارز    اطلاعت سري زماني بانک مرکزي
10    نسبت تراز تجاري غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي (TDNOIL)    تقسيم تراز تجاري غيرنفتي حقيقي به توليد ناخالص داخلي     اطلاعت سري زماني بانک مرکزي و سايت آنکتاد
11    سهم کشور از مسافرت هوايي در جهان (PASAIR)    نسبت تعداد مسافران هوايي ايران به تعداد مسافران هوايي جهان     بانک سري زماني بانک جهاني
worldbank.org
12    ميزان تلفات مسافران هوايي کشور در مقايسة با جهان (FATALITY)    نسبت مقدار تجمعي کشته‌شدگان سوانح هوايي ايران به جهان(سال مبنا:1357)    بانک اطلاعات سوانح هوايي جهان
www.planecrashinfo.com
همان‌طور که از عنوان پژوهش مشخص است، رابطة علّي بين شاخص تحريم و پيچيدگي اقتصادي ايران مورد بررسي و مطالعه است. بدين منظور داده‌هاي مربوط به شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران بايد گردآوري شود. سايت اطلس پيچيدگي اقتصادي oec.world)) به محاسبة ميزان پيچيدگي اقتصادي کشورها پرداخته است.
جدول (2) رتبه و مقدار شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران را طبق سايت OEC در بازة 1998ـ2018 ميلادي نشان مي‌دهد.
جدول2: رتبه و مقدار شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران(ECI) 
سال    رتبه    مقدار شاخص    سال    رتبه    مقدار شاخص
1998    53    19/0-    2009    75    32/0-
1999    62    36/0-    2010    73    27/0-
2000    65    46/0-    2011    69    18/0-
2001    67    42/0-    2012    66    14/0-
2002    71    54/0-    2013    63    005/0
2003    75    6/0-    2014    59    094/0
2004    67    4/0-    2015    57    11/0
2005    64    35/0-    2016    60    03/0
2006    62    18/0-    2017    62    028/0-
2007    70    22/0-    2018    61    062/0-
2008    76    3/0-            
منبع: oec.world.com
نحوة محاسبة پيچيدگي اقتصادي با روش ارائه‌شده توسط هاسمن و هيدالگو انجام شده و دو مؤلفة اصلي تنوع و فراگيري در محاسبه آن لحاظ شده است. لذا براي استخراج داده‌هاي مربوط به پيچيدگي اقتصادي از ارقام موجود در اين سايت استفاده گرديده است.
مسئلة اصلي شاخص تحريم، پيدا کردن متغيرهاي اصلي از بين 12 متغيري است که پيشتر عنوان کرديم. منظور از متغير اصلي، متغيرهايي است که بيشترين وزن در شاخص تحريم به آنها تعلق دارد. به‌عبارت‌ديگر، بيشترين تأثيري که تحريم‌ها بر اقتصاد وارد مي‌کنند از طريق اين متغيرهاست. براي اين منظور از روش مؤلفه‌هاي اصلي (تحليل عاملي) در نرم افزار Eviews استفاده کرديم. بدين ترتيب ابتدا مقادير همة 12 متغير تحريم را در نرم‌افزار وارد کرده و از روش تحليل عاملي (Principal Components Method)، بااهميت‌ترين ضريب متغيرها به‌دست مي‌آيد. طبق محاسبات پژوهش، مقادير استخراج‌شده در جدول (3) آورده شده است.
جدول 3: ضرايب متغيرهاي شاخص تحريم
PC1    variable    PC1    variable
3963/0    FATALITY    36666/0    PM
2649/0    FDIS    3859/0    PX
3378/0-    OILEXS    3852/0    PXPM
0756/0-    OILPS    2435/0    TDNOIL
1039/0    PASAIR    1803/0-    USIRITR
2594/0-    PEREX    2259/0    VAREX
منبع: يافته‌هاي تحقيق
آنچه که در مرحلة بعدي بايد انجام داد، ضرب کردن ضرايب در مقادير متغير مربوط به خود است. پس از آن، هر متغيري که مقادير بيشتري را به خود اختصاص داده باشد، متغير اصلي و هرچه مقادير آن کمتر شود از اهميت کمتري برخوردار بوده و از متغيرهاي اصلي فاصله مي‌گيرد. بدين ترتيب متغيرهاي اصلي شاخص تحريم استخراج مي‌شود.
مطابق با محاسبات پژوهش حاضر، واريانس نرخ ارز (Varex)، شاخص قيمت کالاهاي وارداتي (PM)، شاخص قيمت کالاهاي صادراتي (PX) و رابطة مبادله (PX)، 4 متغير اصلي شاخص تحريم مي‌باشد. جدول وزن ضرايب در پيوست مقاله آورده شده است.
2ـ3. تصريح و معرفي مدل var
مدل خودرگرسيون‌برداري يا var ازجمله الگوهايي است که سعي مي‌کند تا رفتار يک متغير را بر اساس مقادير گذشته آن متغير و تعدادي از متغيرهاي مختلف ديگر به‌صورت هم‌زمان توضيح دهد. اين مدل‌ها سري زماني چند‌متغيره ناميده مي‌شوند (نوفرستي، 1378). از مدل var مي‌توان براي توضيح تأثيرات متقابل موجود بين دو يا چند متغير استفاده نمود.
ازآنجاکه تحليل ضرايب به‌دست‌آمده از برآورد مدل به سادگي امکان‌پذير نيست، براي تحليل شوک‌هاي وارده بر متغيرهاي مدل از تابع تجزية واريانس و توابع واکنش استفاده مي‌کنيم. با استفاده از مدل var که در ذيل آمده است، تأثير و تأثر متقابل ميان شاخص پيچيدگي اقتصادي و شاخص تحريم مورد بررسي قرار مي‌گيرد و برآورد مدل در نرم‌افزار ايويوز صورت گرفته است.
ECI=β ̂_1 ECI(-1)+β ̂_2 ECI(-2)+γ ̂_1 PX(-1)+γ ̂_2 PX(-2)+δ ̂_1 PM(-1)+δ ̂_2 PM(-2)+θ ̂_1 PXPM(-1)+θ ̂_2 PXPM(-2)+ρ ̂_1 VAREX(-1)+ρ ̂_2 VAREX(-2)+α ̂_1                      (1-3)
PX=β ̂_3 ECI(-1)+β ̂_4 ECI(-2)+γ ̂_3 PX(-1)+γ ̂_4 PX(-2)+δ ̂_3 PM(-1)+δ ̂_4 PM(-2)+θ ̂_3 PXPM(-1)+θ ̂_4 PXPM(-2)+ρ ̂_3 VAREX(-1)+ρ ̂_4 VAREX(-2)+α ̂_2                      (2-3)
PM=β ̂_5 ECI(-1)+β ̂_6 ECI(-2)+γ ̂_5 PX(-1)+γ ̂_6 PX(-2)+δ ̂_5 PM(-1)+δ ̂_6 PM(-2)+θ ̂_5 PXPM(-1)+θ ̂_6 PXPM(-2)+ρ ̂_5 VAREX(-1)+ρ ̂_6 VAREX(-2)+α ̂_3                      (3-3)
PXPM=β ̂_7 ECI(-1)+β ̂_8 ECI(-2)+γ ̂_7 PX(-1)+γ ̂_8 PX(-2)+δ ̂_7 PM(-1)+δ ̂_8 PM(-2)+θ ̂_7 PXPM(-1)+θ ̂_8 PXPM(-2)+ρ ̂_7 VAREX(-1)+ρ ̂_8 VAREX(-2)+α ̂_4                      (4-3)
VAREX=β ̂_9 ECI(-1)+β ̂_10 ECI(-2)+γ ̂_9 PX(-1)+γ ̂_10 PX(-2)+δ ̂_9 PM(-1)+δ ̂_10 PM(-2)+θ ̂_9 PXPM(-1)+θ ̂_10 PXPM(-2)+ρ ̂_9 VAREX(-1)+ρ ̂_10 VAREX(-2)+α ̂_5                      (5-3)
3ـ3. توابع واکنش
اينکه هريک از متغيرهاي مدل var چگونه به شوک‌ها عکس‌العمل نشان مي‌دهند، به‌وسيلة توابع واکنش مشخص مي‌شود. شوک‌ها شامل تغييرات تصادفي است که از طريق U1t + U2t +…+ Umt وارد مدل مي‌شوند. هر شوکي که به يک متغير وارد شود، ساير متغيرها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد (سوري، 1400). به‌عبارت‌ديگر، با برآورد توابع واکنش آني، مي‌توان به بررسي رفتار متغيرها در طول زمان پرداخت. هنگامي که شوک‌هاي غيرقابل پيش‌بيني اتفاق مي‌افتند، اين توابع به‌عنوان ابزار مفيدي جهت تحليل رفتار پوياي متغيرهاي مدل مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ زيرا اين توابع، عکس‌العمل همة متغيرهاي موجود در سيستم را در اثر وجود شوکي به‌اندازه‌هاي مختلف در يکي از متغيرها نشان مي‌دهند؛ لذا با به‌کارگيري اين ابزار، مي‌توان اثر شوک‌ها بر متغيرهاي هدف را تجزيه‌و‌تحليل کرد.
نمودارهاي 1ـ5 عکس‌العمل پيچيدگي اقتصادي را نسبت به يک انحراف معيار يا شوک، در متغيرهاي پيچيدگي اقتصادي، قيمت کالاي وارداتي، قيمت کالاي صادراتي، رابطة مبادله و واريانس نرخ ارز نشان مي‌دهد.
نمودار 1: تابع واکنش پيچيدگي اقتصادي بر پيچيدگي اقتصادي
نمودار (1) نشان مي‌دهد که پيچيدگي اقتصادي بر خود پيچيدگي اقتصادي تأثيرگذار است. همان‌طور که مشخص است، در ابتدا پيچيدگي واکنش مثبتي را از خود نشان مي‌دهد، ولي در طول دوره‌هاي بعد اين واکنش به مرور کمتر شده تا اينکه در دوره‌هاي پنجم تا هشتم مقدار منفي به خود مي‌گيرد، اما از دورة هشتم دوباره مثبت مي‌شود وليکن شدت آن از قبل کمتر است.
نمودار 2: تابع واکنش قيمت کالاي وارداتي بر پيچيدگي اقتصادي 
نمودار (2) نشان مي‌دهد که اثر شوک قيمت کالاي وارداتي بر پيچيدگي اقتصادي در ابتدا منفي، سپس از دورة چهارم تا ششم مثبت و بعد از آن از دورة هفتم تا انتها مجدداً مقدار منفي را به خود اختصاص داده است.
نمودار3: تابع واکنش قيمت کالاي صادراتي بر پيچيدگي اقتصادي
اثر شوک قيمت کالاي صادراتي بر پيچيدگي اقتصادي نيز مانند نمودار قبل مقادير مثبت و منفي را به خود اختصاص داده است، با اين تفاوت که در ابتدا شوک قيمت کالاي صادراتي بر پيچيدگي مثبت بوده و از دورة چهارم تا ششم مقادير منفي را به خود اختصاص داده است؛ سپس از دورة هفتم تا انتهاي دوره، اثر شوک مثبت بوده، اما به سمت صفر ميل پيدا کرده است.
نمودار 4: تابع واکنش رابطة مبادله بر پيچيدگي اقتصادي
نمودار (4) به ما نشان مي‌دهد تأثير شوک رابطة مبادله بر پيچيدگي اقتصادي، نوسان زيادي نداشته و تقريباً طي دوره‌هاي مختلف، حوالي صفر قرار دارد. اثر شوک رابطة مبادله در تمامي دوره‌ها، به غير از دورة سوم که مقدار منفي را به خود اختصاص داده است، مثبت بوده است.
نمودار 5: تابع واکنش واريانس نرخ ارز بر پيچيدگي اقتصادي
نمودار (5) تأثير شوک واريانس نرخ ارز بر پيچيدگي اقتصادي را نشان مي‌دهد. روند نمودار حاکي از آن است که تأثير شوک واريانس نرخ ارز از دورة اول تا چهارم مثبت بوده، طي دوره‌هاي پنجم تا هفتم تأثير منفي بر پيچيدگي گذاشته و از دورة هشتم تا انتها مقادير مثبت نزديک به صفر را به خود اختصاص داده است. ساير توابع واکنش متغيرها در پيوست مقاله آورده شده است.
4ـ3. توابع تجزية واريانس
تجزية واريانس روشي است که پويايي مدل var را آزمون مي‌کند. در تجزية واريانس، تغييرات متغيرهاي وابسته به علت شوک‌هاي وارد بر آن متغير در مقابل شوک‌هاي وارده به ساير متغيرها بررسي مي‌شود. به بيان ديگر، تجزية واريانس مشخص مي‌کند که چه مقدار از واريانس خطاي پيش‌بيني يا اثر شوک‌ها ناشي از عوامل مختلف است (سوري، 1400).
معمولاً بيشتر شوک‌هاي هر متغير، بيشترين تأثير را بر توضيح واريانس اجزاي اخلال خود دارند؛ هرچند که ممکن است از ساير متغيرها نيز تأثير بپذيرد.
به‌عنوان نمونه، جدول (4) نتيجة تجزية واريانس پيچيدگي اقتصادي را طي يک دورة 10 ساله نشان مي‌دهد. ستون اول اين جدول که با S.E مشخص شده، خطاي پيش‌بيني متغيرهاي مربوطه را طي دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. خطاي پيش‌بيني در طي زمان افزايش مي‌يابد؛ زيرا براي محاسبه اين خطا، براي هر سال بر اساس خطاي سال قبل محاسبه مي‌شود و منبع اين خطا تغيير در مقادير جاري و شوک‌هاي آتي است. همان‌طور که از نتايج جدول مشخص است، خطاي پيش‌بيني در دورة اول به‌اندازة 06/0 و طي دورة دوم 0.10 بوده و در طول زمان افزايش يافته است. ستون‌هاي بعدي درصد واريانس ناشي از تغيير ناگهاني يا شوک مشخص را نشان مي‌دهد. سطر دوم نشان مي‌دهد در دورة اول 100 درصد تغييرات پيچيدگي اقتصادي ناشي از خود متغير است، ولي در دورة دوم تغييرات اين شاخص، 25/73 درصد مربوط به شاخص پيچيدگي، 09/14 درصد مربوط به شاخص قيمت کالاي وارداتي (PM)، 60/10 درصد مربوط به شاخص قيمت صادراتي (PX)، 09/0 درصد مربوط به شاخص رابطة مبادله (PXPM) و 96/1 درصد مربوط به شاخص واريانس نرخ ارز (VAREX) بوده است.
جدول 4: تجزية واريانس پيچيدگي اقتصادي
Period    S.E.    ECI    PM    PX    PXPM    VAREX
1    068656/0    0000/100    000000/0    000000/0    000000/0    000000/0
2    101490/0    25332/73    09122/14    60309/10    090315/0    962051/1
3    122310/0    13685/72    37687/11    644275/8    682430/0    159583/7
4    128612/0    15007/73    32624/10    916647/7    636559/0    970477/7
5    132289/0    15829/69    54972/11    736078/8    205250/2    350663/8
6    136529/0    29337/67    07215/11    234638/8    131713/4    268131/9
7    138756/0    98172/65    40310/11    108488/9    504516/4    002177/9
8    142765/0    46575/62    17555/13    16194/11    300983/4    89577/8
9    146351/0    37435/60    83241/14    82811/11    136350/4    828790/8
10    147761/0    73853/59    65963/15    64893/11    268745/4    684172/8
منبع: يافته‌هاي تحقيق
در طول زمان و با گذشت 10 دوره از تغييرات شاخص پيچيدگي، 73/59 درصد ناشي از خود شاخص پيچيدگي، 65/15 درصد ناشي از شاخص قيمت کالاي وارداتي، 64/11 درصد ناشي از شاخص قيمت صادراتي، 26/4 درصد ناشي از رابطة مبادله و 68/8 درصد ناشي از واريانس نرخ ارز بوده است.
5ـ3. تعيين وقفة بهينه
پيش از انجام آزمون عليت، ابتدا لازم است طول وقفة بهينه مدل تعيين شود. وقفة بهينه مدل را با استفاده از معيارهاي آکائيک (AIC)، شوارتز بيزين (SC) و حنان کويين (HQ) محاسبه کرده‌ايم. نحوة انتخاب وقفة بهينه با استفاده از اين معيارها به اين صورت است که تعداد وقفه‌اي که کمترين مقدار را براي اين سه معيار دارا باشد، به‌عنوان وقفة بهينه انتخاب خواهد شد. جدول (5) نتايج آزمون انتخاب وقفة بهينه مدل را نشان مي‌دهد:
جدول 5: طول وقفة بهينه مدل
تعداد وقفه    AIC    SC    HQ
0    8060/28    0546/29    8481/28
1    1369/25    6281/26    3892/25
2    6498/22*    3837/25*    1125/23*
منبع: يافته‌هاي تحقيق
همان‌طور که مشخص است، تعداد وقفة بهينه بر ‌اساس هر سه معيار، 2 وقفه مي‌باشد.
6ـ3. عليت گرنجر
عليت، يکي از مسائل اساسي در بررسي رابطة بين متغيرهاي اقتصادي است؛ زيرا تعيين جهت عليت، موضوع درخورتوجهي در اقتصاد است. تعيين جهت عليت براي متغيرهايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که مباني نظري صريحي در مورد آنها وجود ندارد (سوري، 1400). به‌طور خلاصه اين آزمون بيانگر اين است که اگر مقادير گذشته متغير سري زماني به‌طور معني‌دار بتواند مقادير Xt+1 را پيش‌بيني کند، آنگاه گوييم Y علت گرنجري X است و بالعکس. طبق محاسبات انجام‌گرفته، خروجي‌ حاصل از برآورد آزمون عليت گرنجري به‌صورت ذيل است.
جدول 6:‌ بررسي عليت گرنجر
نمونه: 1998ـ2018    وقفه 2            
فرضية صفر    تعداد مشاهدات    ملاك آزمونF    مقدار احتمال    نتيجه
PM عليت گرنجر ECI نيست
ECI عليت گرنجر PM نيست    19    79/2
22/0    096/0
8/0    رد
قبول
PX عليت گرنجر ECI نيست
ECI عليت گرنجر PX نيست    19    75/1
19/0    2/0
83/0    قبول
قبول
PXPM عليت گرنجر ECI نيست
ECI عليت گرنجرPXPM نيست    19    77/1
19/0    2/0
83/0    قبول
قبول
VAREX عليت گرنجر ECI نيست
ECI عليت گرنجر VAREX نيست    19    62/1
76/0    23/0
49/0    قبول
قبول
منبع: يافته‌هاي تحقيق
عليت گرنجري در مورد داده‌هاي تهيه‌شده، رابطة علّي ـ معلولي ميان پيچيدگي اقتصادي در ايران (ECI) و متغيرهاي اصلي شاخص تحريم (شاخص قيمت کالاي صادراتي، شاخص قيمت کالاي وارداتي، رابطة مبادله و واريانس نرخ ارز) در جدول (6) بررسي شد. نتايج نشان مي‌دهد كه عليت يك‌طرفه از سوي شاخص قيمت كالاهاي صادراتي به سمت پيچيدگي اقتصادي در سطح احتمال پذيرش 90 درصد وجود دارد، به‌عبارتي تحريم كه باعث افزايش قيمت كالاهاي صادراتي شده، منجر به افزايش پيچيدگي اقتصادي شده است. شايد به اين سبب باشد كه عمدة كالاي صادارتي ما نفت بوده و با افزايش قيمت آن در اثر تحريم، درآمد كشور افزايش يافته و بنابراين بودجه‌هاي تحقيق و توسعه افزايش يافته است، اما ساير شاخص‌هاي تحريم هيچ عليتي بر پيچيدگي ندارند. از سوي ديگر، پيچيدگي علت هيچ‌يك از شاخص‌هاي تحريم نيست. اين بدان معناست که تحريم‌ها علت پايين بودن رتبة پيچيدگي در ايران نبوده و از طرف ديگر پيچيدگي كم اقتصاد ايران تاكنون نتوانسته بر کاهش آسيب‌پذيري اقتصادي ناشي از تحريم‌ها موثر باشد.
نتيجه‌گيري
نتايج به‌دست‌آمده از مدل تخمين زده‌شده حاکي از عدم وجود رابطة علت و معلولي بين تحريم‌هاي اقتصادي و پيچيدگي اقتصادي در ايران طي بازة زماني 1376ـ1396 به‌استثناي يك مورد شاخص قيمت كالاهاي صادراتي است. عدم وجود رابطة علت و معلولي بين اين دو شاخص در بيشتر موارد حاکي از عدم اثرگذاري و اثرپذيري آنها از يکديگر است. از اين گزاره مي‌توان دو تحليل داشت: تحليل اول آنکه ميزان و شدت تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران آن‌قدر گسترده و شديد نبوده است که بر پيچيدگي اقتصادي ايران اثر بگذارد؛ تحليل دوم هم آنکه رتبة شاخص پيچيدگي در ايران در حدي پايين است که نه‌تنها قدرت اثرگذاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي ازجمله تحريم ندارد؛ بلکه به علت کم بودن ميزان پيچيدگي اقتصادي محاسبه‌شده در ايران، مي‌توان اين‌گونه اذعان داشت که عملاً در ايران پيچيدگي اقتصادي قابل‌توجهي وجود ندارد که بخواهد از تحريم‌ها اثر بپذيرد.
تحليل اول با توجه به آنچه تاريخچة تحريم‌ها عليه ايران بيان مي‌کند و همچنين پژوهش‌هاي مربوط به تحريم اقتصادي ايران که تاکنون صورت گرفته است و اثر تحريم‌ها را بر متغيرهاي مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار داده‌اند، منتفي است؛ زيرا تاريخ تحريم‌ها عليه ايران حاکي از تحريم‌هاي شديد و همه‌جانبه عليه ايران بوده و پژوهش‌هايي که در اين موضوع صورت گرفته است نيز مؤيد تأثير منفي تحريم‌ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران است.
اما تحليل دوم با توجه به رتبة شاخص پيچيدگي ايران طي دورة 21 ساله 1376ـ1396 دور از ذهن نيست. 18 سال از اين 21 سال ميزان شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران منفي بوده است و اين بدان معناست که پيچيدگي اقتصادي ايران هنوز به آن حد آستانه‌اي نرسيده است که ماهيت تأثيرپذيري و قدرت تأثيرگذاري داشته باشد. لذا فارغ از بحث تحريم‌هاي بين‌المللي، لازم است کشور از ظرفيت‌هاي ملي و اقتصادي خويش جهت ارتقاي شاخص پييچيدگي خود بهره برده و منابع نيروي انساني خود را جهت توليد دانش مولد به‌کار بگيرد.
نتايج مدل نشان داد كه تنها شاخص قيمت كالاي صادراتي علت مستقيم افزايش پيچيدگي اقتصادي است؛ يعني تحريم كه باعث افزايش قيمت كالاهاي صادراتي شده، منجر به افزايش پيچيدگي اقتصادي شده است. شايد چون بيشتر كالاي صادارتي ما نفت و مشتقات آن بوده و با افزايش قيمت آن در اثر تحريم، درآمد كشور افزايش يافته و بنابراين بودجه‌هاي تحقيق و توسعه افزايش يافته و منجر به بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي شده است.
همچنين ناظر به آنچه تا اينجا مطرح شد، پيشنهاد مي‌شود با توجه به آنکه رابطة مبادله يکي از متغيرهاي اصلي شاخص تحريم به‌حساب مي‌آيد و از مجاري اثرگذار تحريم است، وارد کردن کالاهاي لوکس که ارزبري قابل‌توجهي دارند در شرايط تحريمي ممنوع و خودکفايي در توليد بعضي از محصولات وارداتي که مورد نياز کشور است در دستور کار قرار بگيرد؛ ضمن آنکه با بالا بردن تنوع‌پذيري کالاهاي صادراتي مي‌توان تا حدي کاهش صادرات را جبران کرد. همچنين طبق تحقيقات صورت‌گرفته، در شرايط تحريم، کاهش واردات از کاهش صادرات پيشي دارد؛ ازاين‌رو سياست حمايت از توليدات صادرات‌گرا در دوره‌هاي تشديد تحريم‌ها کاملاً توصيه مي‌شود. از طرفي در دنياي کنوني که محصولات دانش‌محور قدرت رقابت در عرصة بين‌الملل را دارند، توصيه مي‌شود با حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و همچنين تکميل زنجيرة توليد از توليد دانش تا ثبت محصول و تجاري‌سازي آن، قدرت رقابت اقتصادي کشور را در عرصة بين‌الملل ارتقا بخشيد. اين موارد در مجموع با افزايش ظرفيت اقتصاد دانش‌بنيان کشور منجر به مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در برابر تحريم‌ها مي‌شود و از سوي ديگر هزينة تحريم را براي ساير کشورها بالا مي‌برد که مي‌تواند منجر به عدم پذيرش تحريم ايران از سوي ساير کشورها گردد.
 

پيوست
جدول7: وزن ضرايب متغيرهاي تحريم
سال/متغير    VAREX    USIRITR    TDNOIL    PXPM    PX    PM
1988    4/225241    002885/0-    029768/0-    12382/27    76573/26    11659/36
1999    81/24191    001357/0-    024781/0-    98804/28    55167/28    04882/36
2000    017/7308    002216/0-    032756/0    71272/31    28132/31    1019/36
2001    91322/14    00125/0-    035297/0-    99528/30    58097/30    11055/36
2002    12723/43    001262/0-    034167/0-    18335/31    8196/30    17284/36
2003    16972/25    001441/0-    043923/0-    91462/31    57438/31    20958/36
2004    340579/8    00101/0-    046827/0-    17464-33    88036/32    27808/36
2005    104773/2    00089/0-    041338/0-    27003/35    98067/34    29949/36
2006    21896/65    000801/0-    037894/0-    35226-36    15585/36    40201/36
2007    4621/243    000899/0-    034096/0-    79908/36    68467/36    48598/36
2008    0665/149    001909/0-    03519/0-    53759/38    59533/38    6546/36
2009    80577/28    000806/0-    033178/0-    44862/35    34524/35    49302/36
2010    96/12742    000606/0-    029085/0-    00325/37    9851/36    58182/36
2011    1302485    000442/0-    02188/0-    6269/38    75582/38    72192/36
2012    15140736    000531/0-    016082/0-    5285/38    5978/38    6656/36
2013    16822479    000689/0-    01523/0-    73848/38    77238/38    6318/36
2014    7/146340    000374/0    019315/0    25393/38    21511/38    56264/36
2015    3/147634    000684/0-    015919/0-    9866/33    80131/33    40024/36
2016    9/192345    000583/0-    021188/0-    17991/33    00863/33    41084/36
2017    4/510831    00038/0-    023651/0-    55806/34    42302/34    45676/36
2018    5799096    00108/0-    015495/0-    17051/36    04658/36    47437/36
نمودار 6: توابع واکنش